In una finestra di Explorer (non Internet Explorer, bensė l'explorer di sistema, in una cartella), portarsi sul menu Strumenti > Opzioni cartella, poi cliccare sul tab Visualizza
in Impostazioni Avanzate e spuntare la voce "Ripristina la finestra della cartella precedente all'accesso".

Se preferite mettere mano al Registro di Sistema di Windows:

• Start > Esegui > regedit > OK
   
• seguite il percorso:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
  Windows\CurrentVersion\
  Explorer\Advanced
   
• PersistBrowsers deve avere come valore DWORD "1"